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安信量化优选股票C(006347)

  • 0.9835

    最新净值

  • -0.74%

    日增长率

  • 0.9835

    累计净值

  • 开放状态

基金名称 安信量化优选股票C
基金代码 006347
成立日期 2018-09-03
风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
风险属性 中风险
投资目标

本基金以数量化分析为基础,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、次级债、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资策略

本基金使用量化模型构建股票组合,主要基于对股票市场及上市公司相关数据的深度挖掘,在综合数据可获得性、建模复杂程度的基础上,对数据进行个性化的分析处理,形成了一套完善的选股体系,并据此构建股票组合。资产配置方面,通过对宏观经济周期、宏观政策导向、货币供应量、市场估值水平以及市场情绪等因素的分析,形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断,从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例,适度降低组合系统性风险。债券投资方面,采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。同时,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 此外,本基金还将采用国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略等,更好地实现本基金的投资目标。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

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