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安信中证500指数增强A(005965)

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基金名称 安信中证500指数增强A
基金代码 005965
成立日期
风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
风险属性 中风险
投资目标

本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资策略

本基金为增强型指数基金,在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上通过数量化模型进行投资组合优化,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。量化增强策略主要采用超额收益模型、风险模型和成本模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。在股指期货投资方面,将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。在债券投资方面,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期,进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。此外,本基金还将采用资产配置策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略等,更好地实现本基金的投资目标。

业绩比较基准

95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)