一、招聘岗位：多资产研究员(衍生品)

二、所属部门：固定收益研究部

三、工作地：深圳、北京、上海

四、岗位职责：

1、深入研究期货、期权、收益互换等衍生品的定价模型与交易结构，开展衍生品相关交易策略的研发和推进；

2、整理期权、期货等市场高频数据，设计回测逻辑，评估策略表现与风险指标；

3、负责完成策略实盘跟踪，并对实盘运行策略进行归因分析、统计分析及优化相关工作；

4、根据部门安排，完成课题研究等其他相关工作。

五、任职要求：

1、硕士研究生及以上学历，经济、金融、数理统计或金融工程相关专业；

2、具备扎实的衍生品相关知识和深厚的金融工程与数理统计基础，熟悉各类期权定价模型及波动率建模理论；

3、具备较强的数据分析和建模能力，能够熟练使用Python/R/Excel工具；

4、责任心强，勤奋踏实，有良好的团队协作意识，对研究工作有热情；

5、符合相关法律法规及监管办法规定的执业条件。

六、投递方式：请投递简历到hr@essencefund.com，邮件标题：应聘岗位-姓名